Cboe Volatilitätsindex Investopedia Forex

VIX - CBOE Volatilitätsindex BREAKING DOWN VIX - CBOE Volatilitätsindex Der CBOE hat das VIX entworfen, um verschiedene Volatilitätsprodukte zu erstellen. Nach dem CBOEs-Blei wurden seither zwei weitere Variationen von Volatilitätsindizes erstellt: die VXN. Die den NASDAQ 100 und den VXD verfolgt, der den Dow Jones Industrial Average (DJIA) verfolgt. Der VIX war jedoch der erste erfolgreiche Versuch, einen Volatilitätsindex zu erstellen und umzusetzen. Im Jahr 1993 eingeführt, war es ursprünglich eine gewichtete Maßnahme der impliziten Volatilität von acht SP 100 at-the-money put und Call-Optionen. Zehn Jahre später, im Jahr 2004, wurde es erweitert, um Optionen auf der Grundlage eines breiteren Index, der SP 500, die eine genauere Sicht auf die Erwartungen der Investoren auf die zukünftige Marktvolatilität ermöglicht. VIX-Werte größer als 30 sind in der Regel mit einer großen Menge an Volatilität als Folge der Anleger Angst oder Ungewissheit verbunden, während Werte unter 20 im Allgemeinen weniger stressig, sogar selbstgefällig, Zeiten in den Märkten entsprechen. Wie der VIXs-Wert etabliert ist Der VIX ist ein berechneter Index, ähnlich wie der SP 500 selbst, obwohl er nicht auf der Grundlage der Aktienkurse abgeleitet wird. Stattdessen nutzt es den Preis von Optionen auf dem SP 500 und schätzt dann, wie flüchtig diese Optionen zwischen dem aktuellen Datum und dem Optionsablaufdatum liegen. Die CBOE kombiniert den Preis für mehrere Optionen und leitet einen Aggregatwert der Volatilität ab, den der Index verfolgt. Während es keinen Weg gibt, den VIX direkt zu handeln, bietet das CBOE VIX-Optionen an, die einen Wert auf VIX-Futures und nicht auf die VIX selbst haben. Darüber hinaus gibt es für die VIX 24 weitere Volatilitätsbörsen (ETPs), die die Gesamtzahl auf 25 bringen. Ein Beispiel für die VIX-Bewegungen des VIX ist weitgehend abhängig von Marktreaktionen. Zum Beispiel, am 13. Juni 2016, stieg der VIX um mehr als 23 und schloss bei einem Höchstwert von 20,97, der sein höchstes Niveau in über drei Monaten darstellte. Die Spike in der VIX kam aufgrund eines weltweiten Verkaufs von US-Aktien. Dies bedeutet, dass globale Anleger Unsicherheiten auf dem Markt verzeichneten und beschlossen haben, Verluste zu gewinnen oder zu realisieren, was zu einer höheren aggregierten Eigenkapitalversorgung und einer niedrigeren Nachfrage führte, was die Marktvolatilität erhöht. CBOE startet Volatilitätsindizes auf Forex-Optionen CBOE beginnt mit der Verbreitung von Volatilitätsindexwerten auf drei CME Gruppen forex Optionen Verträge: DollarEuro, Dollarpound und Dollaryen. Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) gab am 13. Januar bekannt, dass sie anfing, Werte für drei neue Volatilitätsindizes zu verbreiten, die CBOE mit den Preisen von CME DollarEuro, DollarBritish Pound und DollarJapanese Yen Futures Optionen berechnet. Der CBOECME FX Euro Volatility IndexSM (Ticker: EUVIX), der CBOECME FX British Pound Volatility IndexSM (Ticker: BPVIX) und der CBOECME FX Yen Volatility IndexSM (Ticker: JYVIX) sind die ersten Benchmarks, um die Volatilität von Devisen (FX) Futures-Optionen. Die zugrunde liegenden Optionen sind die liquidesten FX-Optionen, die an der CME gehandelt werden, und im Jahr 2014 entfielen 80 Prozent der über 15 Millionen Totalwährungsoptionen, die bei CME gehandelt wurden. CBOE erweitert den Umfang unserer hochkarätigen Volatilitätsindex-Franchise mit Devisenvolatilitätsindizes, die den Anlegern die Möglichkeit bieten, reine FX-Volatilität zum ersten Mal zu messen, sagte CBOE Holdings CEO Edward Tilly. CBOE berechnet Werte von Volatilitätsindizes für eine Vielzahl von Assetklassen und freut sich nun, einige der CME-Gruppen aktivste FX-Futures-Optionen hinzuzufügen. Und freuen uns auf den Handel dieser neuen FX Volatilitätsindizes in der Zukunft. Derivate auf Devisen stellen den zweitgrößten Derivatsektor nach Zinssätzen dar. FX-Verträge machen etwa 10 Prozent der offenen Zinsen aus und sind damit 10 Prozent des gesamten Derivatumsatzes. Die zunehmende internationale Diversifikation der Asset-Portfolios hat in den vergangenen Jahren den Handel mit FX-Derivaten deutlich gesteigert, wobei das durchschnittliche Tagesvolumen im Jahr 2013 5,3 Billionen pro Tag erreichte. (BIS Triennial Survey 2013). Der Wert jedes Index wird aus der Anwendung der proprietären CBOE Volatility Index (VIX) Methodik auf die CME Gruppen FX Optionen auf DollarEuro, DollarBP und DollarYen Futures abgeleitet. CBOE, die führende Börse im Volatilitätsraum und die Heimat von Volatilitäts-Benchmarks, Strategien und Produkten, berechnet und verbreitet nun Benchmark-Daten auf über drei Dutzend verschiedener Volatilitätsprodukte, darunter der weit verbreitete CBOE Volatility Index (VIX), das führende Barometer Der Anlegerstimmung und der Börsenvolatilität. Zusätzlich zu seiner Reihe von Benchmarks und Strategien können Volatilitätsoptionen und Futures-Kontrakte auf VIX bei CBOE bzw. CFE gehandelt werden. In Verbindung stehende Artikel